一、策略概述
这是一个基于ATR指标和动态基准价格的智能化网格交易策略。策略名称为"西蒙斯ATR日线固定网格"，其核心思想是通过价格波动率来自适应调整交易触发阈值，在股价波动中自动执行低买高卖的操作。

二、策略运行流程
第一步：基础参数初始化
策略启动时首先计算三个关键参数：

ATR指标 - 平均真实波幅，衡量股票的价格波动性

涨跌幅阈值 - 基于ATR计算得出的交易触发边界

基准价格 - 作为计算涨跌幅的参考起点

这些参数构成了策略的交易框架，其中ATR值决定了网格的"宽度"，波动率越大的股票，网格间距越大。

第二步：动态基准价格确定
这是策略最核心的智能部分。基准价格的确定遵循一个三级优先原则：

优先级别1：历史交易记录
系统首先检查是否存在该策略对该股票的过往交易记录

如果有记录，则采用最近一次触发交易时的价格作为新基准

这保证了策略的连续性，每次交易后都重新校准参考点

优先级别2：挂单状态检查
当没有历史交易记录时，检查当前是否有未成交的买入订单

如果存在买入挂单，使用挂单价格作为基准价格

这考虑了交易执行的时间差，避免基准价与实际情况脱节

优先级别3：默认基准价格
当既无历史记录也无挂单时，使用预设的基准价格计算方法

这通常是策略的初始启动状态

第三步：实时涨跌幅计算
基于确定的基准价格，计算当前价格的相对涨跌幅：

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当前涨跌幅 = (当前价格 - 基准价格) / 基准价格 × 100%
这个计算是动态更新的，确保每次评估都是基于最新的市场状况。

第四步：交易条件判断
策略设置上下两个触发边界：

上轨阈值 = +ATR阈值（正数）

下轨阈值 = -ATR阈值（负数）

判断逻辑：

当涨跌幅 大于等于上轨阈值 → 触发卖出信号

当涨跌幅 小于等于下轨阈值 → 触发买入信号

当涨跌幅 在上下轨之间 → 保持观望状态

三、策略核心特点
1. 自适应网格宽度
传统的网格交易使用固定百分比间隔，而本策略使用ATR指标动态调整：

高波动性股票 → 网格宽度自动扩大 → 减少频繁交易

低波动性股票 → 网格宽度自动收窄 → 捕捉小幅波动

2. 动态基准调整机制
基准价格不是固定不变的，而是：

每次交易后自动更新为触发价格

确保网格始终以最新成交价为中枢

避免了价格大幅变动时的网格失效问题

3. 状态持续性维护
通过交易日志记录策略状态：

即使程序重启，也能恢复之前的交易上下文

确保策略执行的连贯性和一致性

为策略优化提供数据支持

4. 实际交易环境感知
策略考虑真实交易环境中的因素：

检查未成交订单的影响

避免在已有挂单情况下重复计算

提高策略的实战可行性

四、风险控制机制
波动率适配
ATR指标确保网格间距与股票特性匹配，避免：

在平静股票上设置过宽网格而错过机会

在活跃股票上设置过窄网格而频繁交易

条件严格性
策略设置明确的触发条件：

只在价格突破阈值时交易

阈值区间内不进行任何操作

减少不必要的交易成本和滑点

基准重置保护
每次交易后基准价格重置：

防止累积误差导致的策略偏移

确保每次交易决策的相对独立性

五、适用场景与限制
理想应用环境
震荡市场 - 无明显单边趋势的横盘整理期

中等波动性股票 - ATR值适中的品种

流动性充足 - 确保交易执行的及时性

潜在风险
单边趋势市场 - 可能导致连续买入被套或过早卖出踏空

极端波动 - 异常波动可能突破网格的合理范围

交易成本 - 频繁交易需要考虑手续费的影响

六、策略价值
这个策略体现了系统性交易的核心思想：

将主观判断转化为客观规则

通过动态调整适应市场变化

保持纪律性执行的一致性

它特别适合希望在震荡市中自动化执行均值回归策略的投资者，通过程序化方式实现"跌多了买，涨多了卖"的基本交易原则，同时融入了现代量化交易的风险控制理念。